為什么期貨是T＋0交易？

很多人知道股票的交易是T+1交易，就是當日買進的股票，第二日才能賣出。
而期貨交易是T+0交易，當日買進的期貨，當日就可以賣出。為什么期貨是T+0交易而不是T+1交易呢。這需要從期貨市場的原理說起。

期貨市場產生的原動力是套期保值。無論是農產品、金屬、能源期貨市場,還是金融期貨市場。其產生都是源于生產經營過程中會面臨現貨價格劇烈波動，為了規避風險而自發形成的買賣遠期合同的交易行為。
這種遠期合約買賣的交易機制經過不斷完善,從而形成現代意義的期貨交易。
期貨市場上存在大量投機者，這些投機者在期貨交易中發揮至關重要的作用,他們提高了市場的流動性,吸收套期保值者厭惡的風險,成為價格風險承擔者。
由于期貨的套期保值特性,如果采用T+1的交易制度,一旦遇到極端暴漲暴跌的行情,當天風險無法通過交易控制的話,隔天風險就可能會非常高。
而如果因為交易制度的原因爆倉、穿倉,這對投資者、期貨市場都是嚴重的傷害。還有就是期貨采用的是保證金交易,有動態的風險存在,所以必須要有動態控制風險的措施。T+0就是很好的動態風控方法。

總結一下，期貨T+0交易的原因是：
1.維持期貨市場套期保值基本功能。
2.T+0制度是很好的動態風控方法。

這就是對“為什么期貨是T+0交易？”問題的回答，希望對您有所幫助！

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